Avellaneda-Stoikov 모델을 차익거래에 적용하기
마켓메이킹 모델 Avellaneda-Stoikov를 Hyperliquid HIP-3와 국내 주식 현물의 헤지 차익거래에 옮기며, 재고와 기준 가격과 스큐를 다시 정의한 과정을 정리합니다.
2026년 10월 18일약 3분
주제
금융
마켓메이킹 모델과 차익거래처럼 금융 시장의 전략과, 이를 구현하고 운영하는 방법을 정리합니다.
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마켓메이킹 모델과 차익거래처럼 금융 시장의 전략과, 이를 구현하고 운영하는 방법을 정리합니다.
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마켓메이킹 모델 Avellaneda-Stoikov를 Hyperliquid HIP-3와 국내 주식 현물의 헤지 차익거래에 옮기며, 재고와 기준 가격과 스큐를 다시 정의한 과정을 정리합니다.